Examens IRL : Examen 8 (Taux de change avancé)
Lorsque vous révisez pour un examen, vous demandez-vous parfois : « Pourquoi est-ce que j'apprends ces choses ? » et « Quand est-ce que je vais les utiliser ? » Cet article est le sixième d'une série qui répondra à ces questions pour vous ! Lisez ci-dessous pour voir comment vous pourriez utiliser l'examen 8 dans votre travail quotidien. Pour les articles précédents sur d'autres examens, veuillez consulter les liens à la fin de cet article.
La tarification est l’une des principales activités auxquelles participent les actuaires, et l’examen 8 s’appuie sur l’introduction à la tarification de l’examen 5. L’un des premiers sujets du programme est la classification, qui explique comment regrouper différents risques lors de la création d’un système de classification des risques. Bien entendu, nous devons tenir compte de la crédibilité, de l’homogénéité et de la relation entre la caractéristique de risque et le résultat attendu, comme nous l’avons appris à l’examen 5. Mais la classification des risques va au-delà des méthodes statistiques et prend en compte des facteurs plus qualitatifs, comme nous le voyons dans l’ASOP 12, qui respecte la loi, les considérations éthiques et les pratiques du secteur. Par exemple, lors de l’élaboration d’un modèle de tarification, un actuaire prendra en compte tous ces facteurs qualitatifs. Peut-être qu’une variable est statistiquement significative, mais si son inclusion est éthiquement discutable, elle doit être exclue. Au cours de l’année écoulée, j’ai travaillé sur un modèle de tarification et je me suis souvent posé ces questions tout au long du processus. Ce faisant, j’ai pu prendre en compte les considérations techniques et statistiques de la modélisation tout en créant quelque chose qui avait du sens intuitivement et qui répondait aux normes énoncées dans les ASOP.
Examen 8 s'intéresse également aux modèles linéaires généralisés (MLG). Monographie CAS n° 5 est une excellente introduction aux GLM dans un contexte d'assurance. Vous en apprendrez davantage sur la structure du modèle et sur les distributions à utiliser pour la fréquence, la gravité ou le coût des sinistres, sur la façon de modifier vos variables pour obtenir la meilleure adéquation et sur la façon d'évaluer l'adéquation de votre modèle. En fait, alors que je travaillais sur le modèle que j'ai mentionné plus tôt, je me suis retrouvé à repenser à cette monographie tout au long du processus de création du modèle ! J'ai été ravi de voir que les graphiques de performance (qui vous aident à évaluer les performances de votre modèle) sont utilisés sur le lieu de travail - j'ai même envoyé la monographie à plusieurs de mes collègues qui ne l'avaient pas encore lue. Même si vous ne créez pas de modèles dans votre rôle, vous ne savez jamais quand vous pourriez avoir à utiliser les résultats d'un modèle, et il est important de comprendre comment le modèle est créé et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Comme cela a été mentionné dans un article précédent sur MAS II, en tant qu'actuaire, vous devez comprendre ce que fait un modèle et comment il fonctionne plutôt que de lui faire aveuglément confiance.
Ensuite, le programme porte sur les excédents, les franchises et la notation des risques individuels. Vous apprendrez à calculer les pertes supérieures à un certain seuil ou soumises à certaines limites. Bien que les économies et les frais du tableau M puissent sembler déroutants au premier abord, vous aurez l'occasion de voir comment vous pouvez utiliser ces informations pour estimer les pertes inférieures à une franchise ou supérieures à une limite, et comment cela affecte le prix d'une police. La notation des risques individuels comprend la notation par expérience et la notation rétrospective. Alors que l'examen 5 a adopté une approche plus large de la tarification, l'examen 8 vous montre comment vous pouvez utiliser l'expérience d'une police individuelle pour modifier son prix. Pour les polices suffisamment importantes et disposant de données des années précédentes, vous pouvez utiliser cette expérience pour modifier le tarif. La notation rétrospective vous permet d'ajuster la prime facturée en fonction de l'expérience des assurés au cours de cette période, sous réserve de plafonds. Les plans d'expérience et de notation de la NCCI pour les régimes d'indemnisation des accidents du travail et le plan de responsabilité civile générale commerciale de l'ISO sont des éléments importants de la boîte à outils d'un actuaire pour ces lignes - vous serez largement exposé à l'utilisation des trois pendant que vous étudiez pour l'examen 8.
Enfin, les derniers points importants du programme sont la tarification des catastrophes et de la réassurance. Tout événement de faible fréquence et de forte gravité peut être une partie délicate du portefeuille à gérer, et les catastrophes en sont peut-être le meilleur exemple. Vous apprendrez comment les modèles de catastrophe sont utilisés. Encore une fois, même si vous ne créez probablement pas les modèles vous-même, vous devrez comprendre comment les utiliser de manière appropriée dans votre travail. Le texte de Grossi et Kunreuther introduit également les courbes de probabilité de dépassement, qui montrent la probabilité que les pertes dépassent un certain montant. Cela peut vous aider à comprendre le niveau de risque de votre portefeuille, en particulier dans la queue de peloton où vous pourriez être le plus préoccupé par les pertes. L'une des façons de gérer les catastrophes est de recourir à la réassurance, et il existe de nombreux types différents qu'un assureur primaire peut souscrire. Même les actuaires qui travaillent avec des compagnies d'assurance primaire doivent connaître ces différences. Parfois, vous aurez des pertes brutes et devrez calculer les pertes nettes, il est donc important de comprendre comment la réassurance affecte vos pertes nettes. Ou vous pourriez faire partie de l'équipe qui achète la réassurance pour votre assureur principal, auquel cas vous vous familiariserez avec le fonctionnement de ces contrats et avec ceux qui répondent le mieux aux besoins de l'entreprise.
Étudier pour les examens peut être épuisant, difficile et parfois décourageant, mais cela peut vous motiver à comprendre comment vous pourriez utiliser les choses que vous apprenez sur le lieu de travail. Même si vous pensez que vous n'utilisez pas quelque chose directement dans votre rôle actuel, vous découvrirez peut-être qu'une partie de votre travail repose sur le travail d'autres actuaires et que vous devez donc comprendre leur travail. Il est toujours préférable d'être préparé, et grâce à vos études, vous pouvez être sûr d'avoir une bonne base pour tous les défis actuariels auxquels vous serez confronté à l'avenir !
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