Les articles de recherche de la CAS sont des travaux financés, évalués par des pairs et approfondis qui portent sur des sujets importants de la pratique actuarielle en assurance de biens et de dommages. Le financement des articles de recherche de la CAS provient des cotisations des membres de la CAS, de subventions individuelles et d'autres sources. Les sujets sont sollicités par divers moyens, notamment par l'intermédiaire des comités de la CAS et des demandes de propositions officielles.
Les articles de recherche du CAS remplissent l’objectif de créer un ajout important au corpus existant de la littérature du CAS et de donner aux membres du CAS l’accès à des informations et des ressources pertinentes applicables à leur travail, ce qui peut les aider à faire progresser leur carrière.
Documents de recherche
Par Yizhong Qu, Zhongdong Duan, Xiaoxuan (Sherwin) Li, Lei Pei et Ji (Jeff) Yao
Cette étude examine comment le changement climatique modifie le comportement des cyclones tropicaux dans le Pacifique Nord-Ouest et ses conséquences sur le risque de typhons et les pertes assurées en Chine continentale. Les projections indiquent une baisse de la fréquence globale des cyclones tropicaux, mais une nette augmentation de la proportion de tempêtes de forte intensité, ainsi qu'un déplacement vers le nord de leurs trajectoires, ce qui accroît le risque dans les régions côtières de l'est et du nord. De plus, les précipitations liées aux cyclones tropicaux devraient s'intensifier considérablement, exacerbant les risques d'inondation, notamment en raison de l'élévation du niveau de la mer. Ces changements devraient entraîner une augmentation substantielle des pertes assurées, en particulier pour les événements extrêmes à faible probabilité. Les résultats soulignent l'urgence de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation en matière de planification des infrastructures, de tarification des assurances et de préparation aux catastrophes, tout en reconnaissant les limites liées à la résolution des modèles et aux hypothèses d'exposition statiques.
Par Jim Lynch, FCAS, MAAA et William Nibbelin
Une nouvelle analyse de la Casualty Actuarial Society (CAS) et de l'Insurance Information Institute (Triple-I) révèle que les abus du système juridique (LSA) et les tendances contentieuses connexes ont contribué à une augmentation des pertes d'assurance responsabilité civile de 231.6 milliards à 281.2 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, une hausse qui dépasse largement ce qui peut être expliqué par la seule inflation économique.
Par Olivier Lopez, Michel Denuit, Mario Ghossoub, Julien Trufin, Justin Kher, Arthur Maillart, Elisabeth Raes, Hugo Rapior, Mohammed-Amine Skoubani et Brieuc Spoorenberg
L'article « Cyber Risk: Quantification, Stress Scenarios, Mitigation, and Insurance » présente une méthodologie innovante pour la construction d'une base de données synthétique des cyber-événements. Cet article aborde un défi crucial en cyber-assurance : la quantification fiable du cyber-risque, et offre un outil de référence aux assureurs et aux analystes de risques.
Par Greg Dietzen, FCAS, MAAA; Garrett Bradford, GISP ; Kailey Adams ; et Claire Palmer, GISP
Un article de recherche conjoint de la Casualty Actuarial Society (CAS) et de la Society of Actuaries (SOA), intitulé « Advanced Analytics in Insurance : Utilizing Building Footprints Derived from Machine Learning and High-Resolution Imagery », met en évidence comment l'apprentissage automatique et l'imagerie haute résolution peuvent enrichir les données d'empreinte des bâtiments pour améliorer la souscription, la tarification et la gestion des sinistres en assurance IARD. L'article explore l'utilisation de l'IA, des données géospatiales et du LiDAR pour évaluer plus précisément les risques, et inclut des études de cas sur les inondations et les incendies de forêt.
Par David Schraub, FSA, CERA, MAAA, AQ, et Max J. Rudolph, FSA, CERA, CFA, MAAA
L’analyse de scénarios déterministes est essentielle pour assurer la continuité opérationnelle et la résilience financière face à des perturbations majeures ; elle met en évidence les vulnérabilités et renforce également la prise de décision stratégique et la préparation opérationnelle, qui est un outil clé dans le processus de gestion des risques d’entreprise.
Ce document de recherche est un projet conjoint de la Casualty Actuarial Society (CAS) et de la Society of Actuaries (SOA) qui a été développé grâce à Section de gestion conjointe des risques, parrainée conjointement par la CAS, la SOA et l'Institut canadien des actuaires. Cette section a pour objectif de promouvoir l'éducation et la recherche en gestion des risques et d'établir des techniques de pointe en la matière.
Par Julia Hornack, MBA ; Jeffrey Schmidt, ARe, CSCR ; et Vadim Filimonov, FCAS, MS
Face à la fréquence croissante des tempêtes convectives violentes et des sous-risques qui leur sont associés (grêle, vents rectilignes et tornades), les assureurs cherchent des moyens de comprendre et de gérer les pertes dues à ces événements à fort impact. Dans cet article, Julia Hornack, Jeffrey Schmidt et Vadim Filimonov explorent un échantillon représentatif des méthodes utilisées par le secteur pour établir les tarifs des tempêtes convectives violentes en assurance de biens.
Les auteurs présentent d'abord un aperçu des connaissances actuelles sur les tempêtes convectives violentes et analysent le contexte géographique et démographique dans lequel elles surviennent et provoquent des ravages. Les approches actuelles de tarification pour tenir compte de ces tempêtes sont ensuite décrites et comparées, y compris les facteurs supplémentaires contribuant à l'élaboration de tarifs effectifs. Enfin, les auteurs examinent d'autres sources de données pouvant être utilisées pour optimiser la modélisation des tempêtes convectives violentes.
« Pour certains assureurs dont les valeurs assurées sont concentrées dans des régions à haut risque », écrivent les auteurs, « les fortes tempêtes convectives sont devenues une menace existentielle, épuisant les capitaux à un rythme alarmant. Pour d'autres, elles représentent un défi persistant en termes de rentabilité, car ils peinent à obtenir des augmentations de tarifs proportionnelles à la hausse du coût du risque. Quoi qu'il en soit, la plupart des assureurs de biens s'efforcent de comprendre et de gérer les pertes liées aux fortes tempêtes convectives avec une rigueur croissante. »
Par Delvin Cai, FCAS, Stephen Dong, FIAA et Leo Lee, FCAS
Cet article aborde l’une des transitions les plus marquantes du secteur de l’assurance : le passage à la norme IFRS 17. Cette norme comptable vise à améliorer la transparence et la cohérence des rapports d’assurance entre les juridictions tout en présentant des défis et des opportunités uniques pour les assureurs de biens et de dommages (P&C), en particulier sur le marché asiatique diversifié.
Cette première partie d'une série en deux parties se concentre sur l'approche simplifiée d'allocation des primes (PAA), explorant son adoption, ses implications pratiques et les pratiques émergentes. Les informations sont tirées de recherches approfondies et d'une enquête menée par nos auteurs auprès de plus de 60 assureurs IARD en Asie, y compris dans des territoires déjà soumis à la norme IFRS 17, comme Hong Kong, Singapour et la Malaisie.
Ces conclusions visent à accompagner les actuaires, les professionnels de la finance et les dirigeants dans cette période de transformation. Grâce à une analyse sectorielle détaillée et à des éclairages pratiques, ce document constitue un guide pour ceux qui mettent en œuvre ou se préparent à se conformer à la norme IFRS 17.
Par Jim Lynch, FCAS, MAAA, Dave Moore, FCAS, MAAA, William Nibbelin et Dale Porfilio, FCAS, MAAA
Cette étude, financée conjointement par la Casualty Actuarial Society et l’Insurance Information Institute, évalue l’impact de l’inflation sociale et économique combinée sur l’assurance responsabilité civile automobile jusqu’à la fin de l’année 2023. L’inflation sociale, qui fait référence à la croissance excessive des coûts des sinistres, et l’inflation économique ont entraîné une augmentation significative des pertes d’assurance. L’étude évalue ces effets à l’aide de méthodes actuarielles, telles que l’analyse des facteurs d’évolution des sinistres (LDF), qui suivent l’évolution des estimations de sinistres au fil du temps, et la comparaison de l’émergence des sinistres réels et prévus. Les tendances en matière de fréquence et de gravité des sinistres sont également examinées, révélant comment les changements dans le nombre de sinistres et leurs coûts moyens contribuent aux pressions inflationnistes globales.
Rédigé par Brian Kaul, Janine Bender, ASA, MAAA, Ben Leiser, FSA, MAAA, Lisa Parker, ASA, MAAA, Risk & Regulatory Consulting, LLC
Parrainé par le Comité conjoint de recherche sur la gestion des risques
En mars 2020, l’ordre économique mondial a été ébranlé par l’arrivée de la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a entraîné des mesures de confinement généralisées, des fermetures d’entreprises et des dépenses de relance. Quelques mois après le début de la pandémie, les commentateurs ont commencé à parler d’une soi-disant « nouvelle normalité », les citoyens s’adaptant aux changements culturels et commerciaux liés au port obligatoire du masque, au télétravail, à la distanciation sociale et aux fermetures massives d’écoles, ainsi qu’à l’essor généralisé des départements DEI au sein des entreprises et des organisations gouvernementales. Dans un monde en constante évolution, le concept de « nouvelle » nouvelle normalité fait référence à ce qui est différent de ce qui était connu dans le passé et qui devient désormais la norme. À l’avenir, pour plus de clarté, cet article fera référence à une « nouvelle normalité » plutôt qu’à une « nouvelle » nouvelle normalité
Alors que les actifs numériques continuent de remodeler la finance, les cyberassureurs doivent également protéger leurs clients aux niveaux micro et systématique. « A Framework for Digital Asset Risks with Insurance Applications », publié par la Casualty Actuarial Society et la Society of Actuaries, fournit aux actuaires une base pour préserver l’intégrité et la stabilité du paysage des actifs numériques en évolution rapide.
En plus d’offrir un cadre scientifique rigoureux pour quantifier les cyber-risques dans l’écosystème des actifs numériques, le rapport présente des modèles de fréquence-gravité basés sur des données de pertes réelles pour la tarification des cyber-risques dans les actifs numériques. Les auteurs déploient également une simulation de Monte Carlo pour estimer les risques extrêmes qui révèlent des informations pratiques pour l’élaboration de stratégies de gestion des risques.
Étant donné que l’utilisation des actifs numériques continuera de croître, tous les actuaires bénéficieront de la formation et des connaissances fournies par le rapport.
Par Jim Lynch, FCAS, MAAA, et Dave Moore, FCAS, CERA
Dans un précédent document de recherche de la CAS, nous avons décrit une méthode permettant d’utiliser des facteurs d’évolution des sinistres à l’échelle de l’industrie pour détecter des circonstances cohérentes avec les descriptions d’un phénomène connu sous le nom d’inflation sociale. Le document portait principalement sur l’assurance responsabilité civile automobile commerciale telle que définie à l’annexe P de la déclaration annuelle. Nous avons estimé que l’inflation sociale avait augmenté les réclamations en responsabilité civile automobile commerciale de plus de 20 milliards de dollars entre 2010 et 2019. Le présent document étend nos analyses jusqu’à la fin de 2021, en se concentrant à nouveau sur la responsabilité civile automobile commerciale. Nous constatons qu’une mesure permettant de détecter une inflation excessive des réclamations, le facteur d’évolution des sinistres sur 12 à 60 mois de l’année civile (abrégé en CYR 12-60 LDF), a diminué de manière significative après l’année civile 2019. Les facteurs de 2020 et 2021 étaient à des niveaux cohérents avec ceux de 2016 et 2017. Nous pensons que la diminution est principalement due à la pandémie, en partie en raison du ralentissement des décisions en matière de délits et des retards dans les dossiers. Le fait que le LDF CYR 12-60 soit resté significativement plus élevé qu'une décennie plus tôt prouve qu'un certain niveau d'inflation sociale reste intégré dans les résultats de l'industrie, même en 2020 et 2021. Nous estimons que l'inflation sociale a augmenté les estimations de responsabilité civile automobile commerciale de plus de 30 milliards de dollars entre 2012 et 2021, la majeure partie de l'augmentation provenant de l'ajout de 2020 et 2021 à l'analyse.
Sponsorisé par l'Insurance Information Institute et la Casualty Actuarial Society
Par Jim Lynch, FCAS, MAAA, et Dave Moore, FCAS, CERA
Le phénomène de l’inflation sociale a suscité une grande attention dans le secteur de l’assurance de biens et de dommages (IARD). Le terme défie toute définition stricte, bien qu’il soit largement reconnu qu’il implique une croissance excessive des règlements d’assurance. Nous examinons les preuves de son existence dans les triangles de sinistres standard à l’échelle du secteur jusqu’en 2019. L’accent est mis sur l’assurance responsabilité civile automobile commerciale, bien que d’autres lignes d’activité des relevés annuels soient également examinées. Nous constatons que les modèles de développement de la responsabilité civile automobile commerciale sont cohérents avec la plupart des descriptions de l’inflation sociale. Nous estimons que l’inflation sociale a augmenté les sinistres en responsabilité civile automobile commerciale de plus de 20 milliards de dollars entre 2010 et 2019. Des preuves d’une tendance similaire sont également présentes dans deux autres secteurs d’activité : les autres sinistres en responsabilité civile (survenance et faute médicale). Nous utilisons également des mesures et des visualisations actuarielles standard pour démontrer comment les informations actuarielles peuvent être présentées à un public profane intéressé, comme les législateurs, les régulateurs, les médias et le public.
Sponsorisé par l'Insurance Information Institute et la Casualty Actuarial Society
Par Ida Ferrara, Edward Furman, Tsvetanka Karagyozova
L’objectif de cette étude est d’ouvrir la voie à une évaluation plus complète des avantages potentiels de la microassurance (MI) pour les ménages à faible revenu dans n’importe quel pays, quel que soit son niveau de développement, en pilotant et en mettant en œuvre un instrument d’enquête pour améliorer notre compréhension des facteurs de risque et des décisions liées à l’assurance concernant la souscription d’une assurance santé, vie et biens. Aux fins de l’article, les auteurs considèrent que la MI désigne la fourniture de produits d’assurance conventionnels avec des limites réduites et des couvertures simples aux personnes à faible revenu.
Par Robert J. Erhardt, ACAS ; Mathieu Boudreault; David A. Carozza ; et Kejia Yu
Les inondations représentent l’une des catastrophes naturelles les plus coûteuses et les plus perturbatrices aux États-Unis, et les pertes économiques dues aux inondations ont tendance à augmenter. Bien que l’on sache que cette tendance est principalement due à l’augmentation de la population et de l’exposition aux richesses, le changement climatique affecte également le risque d’inondation de manière plus subtile. Les auteurs fusionnent les données sur les pertes économiques dues aux inondations, le climat historique, la population recensée et les caractéristiques géologiques pour explorer les facteurs de pertes dues aux inondations et les tendances climatiques. Les données couvrent 292 bassins versants couvrant le continent américain, sur la période 1979-2018. Les auteurs ont adapté un modèle bayésien à effets mixtes spatiaux pour la fréquence des pertes dues aux inondations et un modèle bayésien à effets mixtes pour la perte de gravité des inondations par personne. Les deux modèles contrôlent les covariables mesurées, contiennent des effets aléatoires pour capturer la variation des covariables non mesurées et quantifient les facteurs climatiques du risque d’inondation.
Par Hong Li et Jianxi Su
Dans ce projet, les auteurs modélisent et prédisent les pertes dues aux feux de forêt spécifiques à chaque État aux États-Unis en utilisant une combinaison de modèles dynamiques bayésiens. En particulier, les fréquences des feux de forêt sont modélisées par un modèle bayésien de mélange dynamique de comptage multi-échelle (DCMM), qui est capable de capturer un certain nombre de caractéristiques stylisées des données sur les feux de forêt, notamment l'inflation nulle, la surdispersion par rapport à la distribution de Poisson et les modèles variables dans le temps. De plus, le DCMM est capable d'intégrer la dépendance spatiale des différents États, et améliore ainsi les performances de prévision pour les États individuels, en particulier ceux qui ont de faibles fréquences historiques. Les auteurs appliquent ensuite la distribution prédictive des pertes futures dues aux feux de forêt à la tarification des obligations de catastrophes naturelles (CAT) présentant différentes caractéristiques et évaluent leur efficacité de couverture pour les assureurs de différents États.
Par CAS, CoreLogic, Milliman
Les coûts sans précédent des incendies de forêt dans l’Ouest américain ont fait naître la nécessité de réduire les risques d’incendies de forêt dans les zones à risque. Parallèlement, les collectivités et les propriétaires ont besoin d’outils pour comprendre les coûts et les avantages des différents moyens d’atténuation des risques d’incendies de forêt. Une quantification appropriée des impacts des différents efforts d’atténuation (tels que les crédits de prime d’atténuation) peut profiter à la fois aux assureurs et aux consommateurs, et éclairer les décisions en matière de politique publique et de sécurité publique. Cet article explore la nécessité de modèles de catastrophe pour quantifier les efforts d’atténuation, décrit les considérations et les approches actuarielles pour développer des crédits de prime d’atténuation des incendies de forêt, et décrit les défis liés à l’obtention de données et à la mise en œuvre de crédits de prime d’atténuation. L’article illustre ces concepts à travers une étude de cas détaillée basée sur une communauté spécifique représentant une concentration importante de risques d’incendies de forêt dans le nord de la Californie.
Par Kevin Kuo
Cet article présente un cadre de prévision des sinistres individuels utilisant des réseaux de densité mixte bayésiens qui peuvent être utilisés pour des tâches d'analyse des sinistres telles que la réservation de dossiers et le tri des sinistres. Cette approche produit des prévisions de trésorerie sur plusieurs périodes. Le cadre de modélisation utilise un outil de simulation de données accessible au public.
Par Michael A. Bean, FCAS, CERA, FCIA, FSA, Ph.D.
Bien que disponible depuis les années 1990, l'assurance cybernétique est encore un produit relativement nouveau et en constante évolution. Le rapport utilise une approche conceptuelle pour identifier et évaluer les mesures d'exposition potentielles pour l'assurance cybernétique. En particulier, le rapport étudie les pertes qui peuvent survenir avec chaque couverture d'assurance cybernétique et identifie les mesures d'exposition potentielles liées à ces pertes. Le rapport évalue ensuite ces mesures d'exposition potentielles en fonction d'un ensemble de critères, qui comprennent la facilité de calcul, la capacité de vérifier le calcul, la force de la relation avec les pertes et la stabilité sur la période de couverture d'assurance ainsi que les préoccupations concernant les lois sur la confidentialité et les exigences réglementaires.
Par Markus Gesmann et Jake Morris
Les modèles de réservation compartimentés hiérarchiques fournissent un cadre paramétrique pour décrire les processus de sinistres d'assurance agrégés à l'aide d'équations différentielles. L'article explique comment ces modèles peuvent être spécifiés dans un cadre de modélisation entièrement bayésien pour ajuster conjointement les données de développement des sinistres payés et en cours ; montre comment les modélisateurs peuvent utiliser leur expertise pour décrire des caractéristiques de développement spécifiques et intégrer les connaissances préalables dans l'estimation des paramètres ; explore les différences subtiles mais importantes entre la modélisation des paiements de sinistres incrémentiels et cumulatifs ; examine la variation des paramètres sur plusieurs dimensions ; et introduit une approche pour intégrer les données du cycle du marché dans le processus de modélisation. Des exemples et des études de cas sont présentés à l'aide de Stan via le package brms dans R.
Par Conning
Cet article sert de guide de base pour les générateurs de scénarios économiques (ESG), en mettant l'accent sur les applications pour le secteur de l'assurance de biens et de dommages. Un ESG est un modèle informatique qui fournit des exemples simulés de valeurs futures possibles de diverses variables économiques et financières. L'article fournit des informations générales sur la nature des ESG, discute des caractéristiques essentielles d'un bon ESG et fournit des conseils sur les processus stochastiques et la modélisation de certaines variables économiques et financières. L'importance de la spécification du modèle de marché financier, de l'étalonnage du modèle et de la validation du modèle est discutée. Cela garantit que l'ESG produira des résultats de simulation pertinents et suffisamment robustes et qui refléteront de manière réaliste la dynamique du marché. L'article fournit également une illustration concrète qui décrit les problèmes et les décisions prises lors de la construction et de l'utilisation d'un ESG spécifique. Les considérations relatives à la période de projection sont explorées en profondeur. Enfin, une discussion sur la gamme de choix de logiciels pour le développement d'ESG est présentée, en comparant les ESG open source aux solutions disponibles auprès de fournisseurs commerciaux.
Par la CAS et l'Institut canadien des actuaires
Ce rapport de l’Institut canadien des actuaires (ICA) et de la Casualty Actuarial Society (CAS) contient une analyse de l’impact de la décriminalisation de la marijuana sur l’expérience des accidents de la route. Ce rapport utilise les avancées techniques des algorithmes d’apprentissage automatique pour trouver des tendances dans les données, des approches rigoureuses pour sélectionner des unités de contrôle à partir de données d’observation et des voies récemment développées pour une interprétation causale des modèles de boîte noire. Des données canadiennes et américaines pour 2016-2019 ont été utilisées dans l’étude, y compris des rapports officiels sur les collisions de véhicules privés et les pertes au Canada, les accidents mortels et les facteurs météorologiques aux États-Unis. Pour chaque source de données, des modèles statistiques et d’apprentissage automatique ont été choisis pour tenir compte des différentes sources de variabilité.
Mémoires de recherche
Par Brian Fannin
Le monde traverse actuellement un événement extraordinaire. Depuis son apparition à Wuhan, en Chine, fin 2019 (« Le premier cas de Covid-19 s’est produit en novembre, selon les archives du gouvernement chinois – Rapport 2020 »), le coronavirus s’est rapidement propagé à la majeure partie de la population mondiale. En effet, l’une des difficultés de la rédaction d’un article comme celui-ci est de suivre le rythme des changements. Une version antérieure comportait des références spécifiques au nombre actuel de pays et de personnes touchés. Il n’a fallu que quelques jours pour que ces chiffres soient bien en deçà de la réalité.
Par Aditya Khanna, FCAS ; Brian A. Fannin, ACAS, CSPA; et Tim Wei, FCAS
