Les examens dans la vraie vie : Examen 5
L'objectif de la série « Examens dans la vie réelle » est de partager la manière dont le contenu des examens CAS est utilisé sur le lieu de travail aujourd'hui. En substance, nous aimerions fournir un peu de motivation en répondant aux questions : « Pourquoi est-ce que j'apprends ces choses ? » et « Quand est-ce que je vais les utiliser ? » Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez lire les deux articles précédents sur Mais je & MAS II.
Pour ce numéro, nous nous concentrons sur l'examen 5 - Techniques de base pour la tarification et l'estimation du passif des sinistres. L'examen 5 s'adresse aux actuaires en assurance IARD comme l'anatomie 101 s'adresse aux médecins : le cours est très difficile et vaut 20 crédits. Les sujets abordés sont le « pain et le beurre » du travail actuariel en assurance IARD.
Souvent, les amis et la famille nous demandent ce que font les actuaires. La plupart d’entre eux pensent que nous sommes des comptables ou quelque chose de complètement faux, comme penser que nous travaillons avec les oiseaux. Une bonne réponse pourrait être de leur dire que les actuaires prédisent l’avenir à l’aide des mathématiques. L’examen 5 porte précisément sur cela. En particulier, le matériel d’examen apprend aux candidats à estimer les primes que nous devrions facturer à l’avenir et le montant approprié à mettre de côté pour l’indemnisation future et la défense des réclamations. L’examen est divisé en deux sections principales : la tarification et la constitution de réserves.
La section sur la tarification couvre les tendances, l'alignement des primes acquises, le calcul de l'indication du niveau global des taux et la compréhension des techniques utilisées dans la classification des risques. Beaucoup d'entre vous utilisent probablement déjà certains de ces concepts dans leur travail quotidien. Les tendances sont essentielles pour estimer l'environnement futur. L'alignement des primes est important pour permettre l'utilisation de données supplémentaires pertinentes et crédibles dans l'estimation des valeurs attendues futures. Le processus d'indication fournit une meilleure estimation des besoins futurs en matière de taux, ce qui stimule les discussions sur les changements de taux avec nos partenaires commerciaux et fournit des informations aux services d'assurance. La classification des risques détermine les facteurs du plan de classe, ce qui permet de facturer une prime équitable à nos assurés. La compréhension de la classification des risques est essentielle car une classification appropriée des risques peut permettre à une entreprise de bénéficier d'une sélection favorable, tandis qu'une classification des risques moins efficace entraînera une sélection défavorable.
Il est extrêmement utile de comprendre les mathématiques sous-jacentes aux concepts de tarification, mais l'enseignement le plus important acquis à l'examen 5 est la capacité à analyser les données de tarification, à sélectionner les méthodes appropriées et à développer des solutions à tous les problèmes qui peuvent survenir. Les candidats apprendront les avantages et les inconvénients de diverses techniques et seront en mesure de les appliquer à des situations spécifiques et à différents secteurs d'activité. Sur le terrain, il incombe aux actuaires de comprendre les méthodes et les hypothèses qui les sous-tendent. Ils doivent expliquer les résultats aux partenaires commerciaux et aux régulateurs. Ils doivent s'assurer que les données sont adaptées à l'analyse souhaitée. Par conséquent, l'actuaire doit avoir une connaissance approfondie du fonctionnement sous-jacent de ces processus.
Lors des appels de réserves, les actuaires réexaminent les montants des réserves d'une branche d'activité. À l'aide de nouvelles données, ils estiment les besoins en réserves et décident si la branche doit apporter des ajustements aux réserves actuelles détenues. Pour ce faire, l'actuaire analysera les résultats de plusieurs méthodes d'estimation des réserves, chacune avec ses propres hypothèses sous-jacentes, pour sélectionner une recommandation de réserve indiquée. La partie de l'examen 5 consacrée aux réserves couvre les concepts et calculs de base nécessaires à l'accomplissement de ce processus d'appel de réserves. Les sujets abordés comprennent l'agrégation des données historiques, le triangle de développement et son utilisation dans les diagnostics, les méthodes de base pour estimer les sinistres impayés et la réconciliation des méthodes pour sélectionner les réserves indiquées.
Comme pour la tarification, bon nombre d’entre vous utilisent probablement déjà certains de ces concepts dans leur travail quotidien. L’agrégation des données par année civile, année d’accident, année de police, etc. est un moyen important d’identifier les tendances et les modèles dans les données historiques qui peuvent être utilisés pour prédire l’environnement futur. Les concepts d’homogénéité et de crédibilité dans l’agrégation des données sont abordés. Placer nos données dans des triangles de développement et les utiliser pour diagnostiquer les facteurs de changement est essentiel pour les conversations avec les partenaires commerciaux et pour prendre des décisions d’hypothèse pour les différentes méthodes utilisées. Les facteurs de développement des pertes cumulatives résultant de certaines des méthodes sont utilisés dans la tarification et la planification, et comme modèles de paiement pour les investissements.
Tout comme pour la tarification, les mathématiques sous-jacentes aux méthodes de constitution de réserves sont utiles, mais les connaissances les plus importantes acquises lors de l'examen sont la capacité à comprendre les hypothèses sur lesquelles reposent chacune des méthodes et à utiliser ces connaissances pour interpréter les résultats. Les différentes méthodes présentent des avantages et des inconvénients, selon le secteur d'activité et les données utilisées. L'actuaire chargé des réserves doit être capable de gérer les différences entre les résultats des différentes méthodes, de sélectionner une estimation raisonnable des besoins futurs en réserves et de justifier ses choix en connaissant les facteurs de changement dans les données. Il doit comprendre l'impact de ces changements sur les résultats et être capable de communiquer clairement avec les partenaires commerciaux lorsqu'il formule des recommandations en matière de réserves indiquées.
Comme pour tous les examens actuariels, l'examen 5 est difficile, mais les concepts fournis sont au cœur du travail actuariel en assurance IARD. Lorsque vous étudiez pour l'examen, nous vous recommandons de le faire avec l'état d'esprit que chaque sujet que vous approfondirez vous sera utile tout au long de votre carrière. Les méthodes apprises seront utilisées. Les hypothèses mémorisées deviendront une seconde nature. C'est vraiment un examen incroyablement utile !
