Monographie CAS n° 5 : Modèles linéaires généralisés pour la notation des assurances, 2e édition (révision 2025)
par Mark Goldburd, Anand Khare, Dan Tevet et Dmitriy Guller
ISBN 978-1-7333294-4-6
Modèles linéaires généralisés pour la notation des assurances, la deuxième édition du cinquième volume de la série de monographies CAS, est désormais disponible en téléchargement. Dans cette monographie, les auteurs Mark Goldburd, Anand Khare, Dan Tevet et Dmitriy Guller ont rédigé un guide complet pour la création d'un plan de tarification d'assurance à l'aide de modèles linéaires généralisés (GLM), en mettant l'accent sur l'application pratique. Bien qu'il existe de nombreux manuels et articles pour expliquer les GLM, cette monographie sert de « guichet unique » pour l'actuaire cherchant à comprendre le processus de création de modèles GLM du début à la fin. La monographie a été adoptée au programme de l'examen 8.
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Mark Goldburd, FCAS, MAAA, est actuaire-conseil au bureau new-yorkais de Milliman, où il est responsable d'un large éventail de projets pour divers clients. Il est titulaire d'une licence en mathématiques et en informatique du Touro College. Il est membre de la Casualty Actuarial Society et de l'American Academy of Actuaries. Vous pouvez le contacter à l'adresse suivante : mark.goldburd@milliman.com.
Dmitriy Guller, FCAS, est directeur adjoint du groupe de gestion des risques d'entreprise d'AIG, où il effectue des examens indépendants des modèles de tarification actuarielle. Il est titulaire d'une licence en mathématiques de la NYU Tandon School of Engineering. Il est membre de la Casualty Actuarial Society. Vous pouvez le contacter à l'adresse suivante : dmitriy.guller@aig.com.
Anand Khare, FCAS, FIA, CPCU, est le directeur financier du groupe de clients privés d'AIG. Il est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques de l'Université Rutgers du Nouveau-Brunswick. Il est membre de la Casualty Actuarial Society, membre de l'Institute and Faculty of Actuaries et souscripteur agréé en assurance de biens et de dommages. Vous pouvez le contacter à l'adresse suivante : anand.khare@aig.com.
Dan Tevet, FCAS, MAAA, est directeur principal chez Liberty Mutual, où il dirige une équipe d'analystes actuariels et de produits au sein de l'organisation des secteurs d'activité. Il est titulaire d'une licence en sciences et d'une maîtrise en ingénierie de recherche opérationnelle de l'université Cornell et est membre de la Casualty Actuarial Society. Il peut être contacté à l'adresse suivante : dan.tevet@libertymutual.com.
Les monographies de la CAS sont des ouvrages de référence, évalués par des pairs et approfondis qui portent sur des sujets importants de la pratique actuarielle en assurance de dommages. La série de monographies de la CAS remplit l'objectif de créer un ajout important au corpus existant de la littérature de la CAS, chaque monographie permettant le traitement complet d'un seul sujet. Le comité de rédaction des monographies (MEB) gère le processus de publication des monographies en étroite coordination avec la rédaction de la CAS. Les directives de soumission peuvent être consultées ici sur le site du CAS ou en contactant Greg Guthrie au gguthrie@casact.org.
La série de monographies de la CAS met en valeur la vaste expertise spécialisée des membres de la CAS, contribuant à élever la norme de rendement des actuaires en assurance de dommages grâce à des recherches approfondies. Les monographies ne représentent qu'une des façons dont la CAS offre à ses membres l'accès à des informations, des recherches et des ressources pertinentes qu'ils peuvent appliquer directement au travail pour progresser dans leur carrière. Pour obtenir des renseignements sur la soumission d'une monographie, visitez le site Web de la CAS. Page des directives de soumission de monographies.
