现实生活中的考试：考试 8（高级费率制定）
当你为考试而学习时，你有没有想过，“我为什么要学习这些东西？”和“我什么时候会用到它们？”这是系列文章中的第六篇，它将为你解答这些问题！请继续阅读下文，了解你如何在日常工作中使用考试 8。有关其他考试的先前文章，请参阅本文末尾的链接。
费率制定是精算师参与的主要活动之一，考试 8 以考试 5 中的费率制定介绍为基础。第一批教学大纲主题之一是分类，它涵盖了在创建风险分类系统时如何将不同的风险分组在一起。当然，正如我们在考试 5 中所学到的，我们应该考虑可信度、同质性以及风险特征与预期结果之间的关系。但风险分类超越了统计方法，考虑了更多的定性因素，正如我们在 ASOP 12 中看到的，它遵循法律、道德考虑和行业惯例。例如，在构建定价模型时，精算师会将所有这些定性因素考虑在内。也许一个变量在统计上很重要，但如果将其包括在内在道德上存在问题，就应该将其排除在外。在过去的一年里，我一直在研究定价模型，在整个过程中我经常问自己这些问题。通过这样做，我能够考虑到建模的技术和统计因素，同时创建一些直观且符合 ASOP 中规定的标准的东西。
考试8 还深入研究广义线性模型 (GLM)。 CAS 专著 #5 是保险背景下 GLM 的一个很好的介绍。您将了解模型结构以及频率、严重程度或损失成本应使用哪些分布，如何修改变量以获得最佳拟合，以及如何评估模型的拟合度。事实上，在研究我前面提到的模型时，我发现自己在整个模型构建过程中都在回想这本专著！我很高兴看到提升图（可帮助您评估模型的性能）在工作场所得到使用——我甚至将这本专著发送给了几个还没有读过的同事。即使您没有在自己的角色中创建模型，您也永远不知道何时可能需要使用模型的输出，了解模型的制作方式及其优点和缺点非常重要。正如之前关于 MAS II 的帖子中提到的，作为精算师，您需要了解模型在做什么以及它的表现如何，而不是盲目地信任它。
课程大纲的下一个内容是超额、免赔额和个人风险评级。您将学习如何计算超过特定阈值或受特定限制的损失。虽然 M 表的节省和费用乍一看可能令人困惑，但您将有机会了解如何使用这些信息来估计哪些损失低于免赔额或高于限额，以及这会如何影响保单的价格。个人风险评级包括经验评级和回顾性评级。虽然考试 5 采用了更广泛的费率制定方法，但考试 8 向您展示了如何使用个人保单的经验来修改其价格。对于规模足够大且具有前几年数据的保单，您可以使用此经验来修改费率。回顾性评级允许您根据被保险人在该期间的经验调整收取的保费，但要受上限限制。NCCI 工人赔偿计划的经验和评级计划以及 ISO 商业一般责任计划是精算师工具包的重要组成部分——在准备考试 8 时，您将有足够的机会使用这三种计划。
最后，课程大纲的最后一项主要内容是灾难和再保险定价。任何低频率、高严重程度的事件都可能是投资组合中难以管理的部分，灾难或许就是最好的例子。您将学习如何使用灾难模型——再说一次，即使您可能不是自己创建模型，您也需要了解如何在工作中适当使用它们。Grossi 和 Kunreuther 的教科书还介绍了超越概率曲线，该曲线显示了损失超过一定数额的概率。这可以帮助您了解投资组合的风险，特别是在您可能最担心损失的尾部。管理灾难的一种方法是通过再保险，主要保险公司可以购买多种不同类型的保险。即使是与主要保险公司合作的保险精算师也需要了解这些差异。有时您会有总损失并需要计算净损失，因此了解再保险如何影响您的净损失非常重要。或者您可能是为您的主要保险公司购买再保险的团队的一员，在这种情况下，您将非常熟悉这些合同的运作方式以及哪些合同最能满足公司的需求。
备考可能很累、很有挑战性，有时甚至令人沮丧，但它可以给你一些动力去了解如何在工作中运用你学到的东西。即使你认为你不会在当前职位上直接使用某些东西，你也可能会发现你的一些工作依赖于其他精算师的工作，因此你需要了解他们的工作。做好准备总是最好的，通过你的学习，你可以放心，无论你未来面临什么精算挑战，你都会有一个良好的基础！
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